Analiza i zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania w Bankach Spółdzielczych
Adresaci:
Kadra zarządzająca w Banku, pracownicy uczestniczący w procesie zarządzania ryzykiem płynności, oraz pracownicy wykonujący analizy ryzyka płynności.
Cel szkolenia:
Uszczegółowienie wiedzy z zakresu zarządzania płynnością i finansowania, omówienie zasad obrotu obligacjami skarbowymi, oraz zasad kupowania i sprzedawania w odpowiednim czasie tych papierów wartościowych.
W celu podniesienia skuteczności szkolenia, prosimy, aby uczestnicy zabrali na niniejsze szkolenie analizy miesięczne dotyczący ryzyka płynności w wersji elektronicznej bądź papierowej sporządzane w Banku (np. wg stanu na koniec 2018 roku). Analiza sytuacji Banku na podstawie własnych danych będzie najbardziej efektywna.
Prosimy o przygotowanie na szkolenie wszelakich pytań, które Państwa nurtują.
Zakres tematyczny:
Zastosowanie metody „luki”, oraz innych metod do oceny ryzyka płynności; nabycie umiejętności wnioskowania z otrzymanych wyników analizy, stanowiącej podstawę efektywnego zarządzania płynnością finansową w Banku; omówienie zasad obrotu obligacjami skarbowymi, oraz zasad kupowania i sprzedawania w odpowiednim czasie tych papierów wartościowych.
Czas trwania szkolenia oraz metodyka nauczania:
Szkolenie trwa 2 dni, obejmuje 14 godzin nauczania. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz warsztatów komputerowych.
Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymają materiały na płycie CD (w skład materiałów na CD wchodzi między innymi skrypt dotyczących ryzyka płynności i finansowania aktualny komplet regulacji do ryzyka płynności i finansowania), skrypt dotyczący obligacji skarbowych..
PROGRAM:
Dzień I w godz. 10.00 – 16.00
Wykład, oraz wspólne ćwiczenia przy wykorzystaniu komputerów.
Dzień 1: godz. 10.00 – 16.30
1. Wykład.
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem płynności i finansowania,
2. Ćwiczenia dotyczące analizy i pomiaru ryzyka płynności, w skład którego wchodzą:
Źródła finansowania działalności Banku,
Zaangażowanie środków oraz aktywa płynne,
Wyjaśnienie i odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.
W trakcie zajęć przerwy kawowe i obiad.
Dzień II w godz. 9.00- 13.00
1. Ćwiczenia dotyczące analizy i pomiaru ryzyka płynności, w skład którego wchodzą:
Analiza zrywalności depozytów oraz przedterminowej spłaty kredytów,
Analiza największych deponentów w bazie depozytowej, dużych depozytów, oraz depozytów osób wewnętrznych,
Analiza stabilności bazy depozytowej (wskaźniki osadu),
Analiza wskaźnikowa ryzyka płynności Banku (system limitów wewnętrznych),
Zestawienie luki płynności (metodyka urealnienia zestawienia płynności),
Prognoza płynności finansowej Banku,
Analiza wewnętrznych cen transferowych (FTP),
Testy warunków skrajnych:
– Testy warunków skrajnych dotyczące miar nadzorczych,
– Testy odwrócone,
– Testy scenariuszowe.
2. Omówienie zasad obrotu obligacjami skarbowymi, oraz zasad kupowania i sprzedawania w odpowiednim czasie tych papierów wartościowych.
W trakcie zajęć przerwy kawowe i obiad.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
10-11 czerwca 2019 r. Wrocław
Godziny zajęć: 10.00 - 16.00
Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
PROMOCJA:
od każdej kolejnej osoby- 890 zł
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.