Analiza i zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania w Bankach Spółdzielczych

Adresaci:
Kadra zarządzająca w Banku, pracownicy uczestniczący w procesie zarządzania ryzykiem płynności, oraz pracownicy wykonujący analizy ryzyka płynności.

Cel szkolenia:
Uszczegółowienie wiedzy z zakresu zarządzania płynnością i finansowania, omówienie zasad obrotu obligacjami skarbowymi, oraz zasad kupowania i sprzedawania w odpowiednim czasie tych papierów wartościowych.

W celu podniesienia skuteczności szkolenia, prosimy, aby uczestnicy zabrali na niniejsze szkolenie analizy miesięczne dotyczący ryzyka płynności w wersji elektronicznej bądź papierowej sporządzane w Banku (np. wg stanu na koniec 2018 roku). Analiza sytuacji Banku na podstawie własnych danych będzie najbardziej efektywna.
Prosimy o przygotowanie na szkolenie wszelakich pytań, które Państwa nurtują.

Zakres tematyczny:
Zastosowanie metody „luki”, oraz innych metod do oceny ryzyka płynności; nabycie umiejętności wnioskowania z otrzymanych wyników analizy, stanowiącej podstawę efektywnego zarządzania płynnością finansową w Banku; omówienie zasad obrotu obligacjami skarbowymi, oraz zasad kupowania i sprzedawania w odpowiednim czasie tych papierów wartościowych.

Czas trwania szkolenia oraz metodyka nauczania:
Szkolenie trwa 2 dni, obejmuje 14 godzin nauczania. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz warsztatów komputerowych.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymają materiały na płycie CD (w skład materiałów na CD wchodzi między innymi skrypt dotyczących ryzyka płynności i finansowania aktualny komplet regulacji do ryzyka płynności i finansowania), skrypt dotyczący obligacji skarbowych..

PROGRAM:

Dzień I w godz. 10.00 – 16.00

Wykład, oraz wspólne ćwiczenia przy wykorzystaniu komputerów.
Dzień 1: godz. 10.00 – 16.30
1. Wykład.
 Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem płynności i finansowania,
2. Ćwiczenia dotyczące analizy i pomiaru ryzyka płynności, w skład którego wchodzą:
 Źródła finansowania działalności Banku,
 Zaangażowanie środków oraz aktywa płynne,
 Wyjaśnienie i odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

W trakcie zajęć przerwy kawowe i obiad.
Dzień II w godz. 9.00- 13.00
1. Ćwiczenia dotyczące analizy i pomiaru ryzyka płynności, w skład którego wchodzą:
 Analiza zrywalności depozytów oraz przedterminowej spłaty kredytów,
 Analiza największych deponentów w bazie depozytowej, dużych depozytów, oraz depozytów osób wewnętrznych,
 Analiza stabilności bazy depozytowej (wskaźniki osadu),
 Analiza wskaźnikowa ryzyka płynności Banku (system limitów wewnętrznych),
 Zestawienie luki płynności (metodyka urealnienia zestawienia płynności),
 Prognoza płynności finansowej Banku,
 Analiza wewnętrznych cen transferowych (FTP),
 Testy warunków skrajnych:
– Testy warunków skrajnych dotyczące miar nadzorczych,
– Testy odwrócone,
– Testy scenariuszowe.
2. Omówienie zasad obrotu obligacjami skarbowymi, oraz zasad kupowania i sprzedawania w odpowiednim czasie tych papierów wartościowych.

W trakcie zajęć przerwy kawowe i obiad.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.