Pomiar ryzyka stopy procentowej (IRRBB i CSRBB). Analiza przed ryzykiem stopy procentowej i spreadu kredytowego w świetle wymagań wynikających z Wytycznych EBA i Rekomendacji G KNF

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Korzyści:
Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy (teoretycznej i praktycznej) dotyczącej ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB) oraz ryzyka spreadu kredytowego (CSRBB), w świetle wymagań wynikających z Wytycznych EBA i Rekomendacji G KNF. Na szkoleniu omówione zostaną także aktualne problemy wynikające z środowiska niskich stóp (po wybuchu pandemii CoVID-19) i skutków obecnego wzrostu stóp.
Szkolenie adresowane do:
pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie ryzyka stopy procentowej, kadry kierowniczej, pracowników audytu i compliance oraz członków zarządu banków.

PROGRAM:

Pomiar ryzyka stopy procentowej (IRRBB i CSRBB)

1. Istota i komponenty ryzyka stopy procentowej:
a. Ryzyko przeszacowania,
b. Ryzyko bazowe,
d. Ryzyko opcji klienta.
2. Pomiar ryzyka stopy procentowej:
a. Analiza luki przeszacowania i symulacja zmian wyniku odsetkowego,
b. Analiza wrażliwości wartości ekonomicznej,
c. Pomiar ryzyka spreadu kredytowego (CSRBB).
3. Testy warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej, nadzorcze testy wartości odstających (SOT).
4. Wytyczne EBA i Rekomendacja G KNF.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.