Pomiar ryzyka stopy procentowej (IRRBB i CSRBB).
Korzyści:
Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy (teoretycznej i praktycznej) dotyczącej ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB) oraz ryzyka spreadu kredytowego (CSRBB), w świetle wymagań wynikających z Wytycznych EBA i Rekomendacji G KNF. Na szkoleniu omówione zostaną także aktualne problemy wynikające z środowiska niskich stóp (po wybuchu pandemii CoVID-19) i skutków obecnego wzrostu stóp.
Szkolenie adresowane do:
pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie ryzyka stopy procentowej, kadry kierowniczej, pracowników audytu i compliance oraz członków zarządu banków.
Program szkolenia
Pomiar ryzyka stopy procentowej (IRRBB i CSRBB)
1. Istota i komponenty ryzyka stopy procentowej:
a. Ryzyko przeszacowania,
b. Ryzyko bazowe,
d. Ryzyko opcji klienta.
2. Pomiar ryzyka stopy procentowej:
a. Analiza luki stopy procentowej i symulacja zmian wyniku odsetkowego (NII) z uwzględnieniem ryzyka bazowego i opcji klienta,
b. Analiza wrażliwości wartości kapitału własnego (EVE) i portfela papierów wartościowych,
c. Pomiar ryzyka spreadu kredytowego (CSRBB)
d. Miara rozszerzonego wyniku odsetkowego
e. kapitał wewnętrzny na IRRBB.
3. Testy warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej, nadzorcze testy wartości odstających (SOT).
4. Wytyczne EBA i Rekomendacja G KNF.
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.
Nadchodzące terminy
Pomiar ryzyka stopy procentowej (IRRBB i CSRBB).
Korzyści:
Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy (teoretycznej i praktycznej) dotyczącej ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB) oraz ryzyka spreadu kredytowego (CSRBB), w świetle wymagań wynikających z Wytycznych EBA i Rekomendacji G KNF. Na szkoleniu omówione zostaną także aktualne problemy wynikające z środowiska niskich stóp (po wybuchu pandemii CoVID-19) i skutków obecnego wzrostu stóp.
Szkolenie adresowane do:
pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie ryzyka stopy procentowej, kadry kierowniczej, pracowników audytu i compliance oraz członków zarządu banków.