Zarządzanie ryzykiem modeli w Banku Spółdzielczym.
Definicja ryzyka modeli pojawia się w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (RMFFiPR) z dnia 08.06.2021r. (z późniejszymi zmianami) oraz jej uszczegółowienie Komisja Nadzoru Finansowego umieściła w Rekomendacji W.
Banki stosujące metody statystyczne np. do wyliczenia osadu we wkładach lub do testów warunków skrajnych z wykorzystaniem np. odchylenia standardowego powinny przeprowadzać analizę istotności modeli.
Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie informacji na temat zarządzania ryzykiem modeli, oceny ich istotności, zasad walidacji i szacowania ryzyka.
I. KORZYŚCI
1. Podczas szkolenia zostaną omówione przykłady zastosowania modeli statystycznych w praktyce banków spółdzielczych,
2. W ramach szkolenia zostanie omówiona procedura zarządzania ryzykiem modeli, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań poinspekcyjnych KNF oraz SGB,
3. Uczestnicy otrzymają przykładowy raport z analizy ryzyka modeli,
4. Uczestnicy otrzymają przykładową procedurę zarządzania ryzykiem modeli.
II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników komórki ds. ryzyka, Komórki ds. ryzyka braku zgodności, komórki ds. funkcji kontroli, audytorów wewnętrznych, oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.
Program szkolenia
1. Definicja ryzyka modeli na podstawie zmienionego Rozporządzenia MFFiPR z dnia 08.06.2021r. z późniejszymi zmianami;
2. Definicja ryzyka modeli na podstawie Rekomendacji W KNF,
3. Identyfikacja obszarów zastosowania modeli statystycznych w praktyce banków spółdzielczych, w tym płynność, testy warunków skrajnych, itp.,
4. Podział zadań w zakresie zarządzania ryzykiem modeli,
5. Walidacja modeli,
6. Ocena istotności modeli,
7. Raportowanie w zakresie ryzyka modeli,
8. Pytania i odpowiedzi.
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.
Nadchodzące terminy
Zarządzanie ryzykiem modeli w Banku Spółdzielczym.
Definicja ryzyka modeli pojawia się w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (RMFFiPR) z dnia 08.06.2021r. (z późniejszymi zmianami) oraz jej uszczegółowienie Komisja Nadzoru Finansowego umieściła w Rekomendacji W.
Banki stosujące metody statystyczne np. do wyliczenia osadu we wkładach lub do testów warunków skrajnych z wykorzystaniem np. odchylenia standardowego powinny przeprowadzać analizę istotności modeli.
Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie informacji na temat zarządzania ryzykiem modeli, oceny ich istotności, zasad walidacji i szacowania ryzyka.
I. KORZYŚCI
1. Podczas szkolenia zostaną omówione przykłady zastosowania modeli statystycznych w praktyce banków spółdzielczych,
2. W ramach szkolenia zostanie omówiona procedura zarządzania ryzykiem modeli, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań poinspekcyjnych KNF oraz SGB,
3. Uczestnicy otrzymają przykładowy raport z analizy ryzyka modeli,
4. Uczestnicy otrzymają przykładową procedurę zarządzania ryzykiem modeli.
II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników komórki ds. ryzyka, Komórki ds. ryzyka braku zgodności, komórki ds. funkcji kontroli, audytorów wewnętrznych, oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.