Zarządzanie kapitałowe wg CRD 3, proces szacowania kapitału wewnętrznego, ujęcie ryzyk istotnych, w tym trudnomierzalnych testy warunków skrajnych w zakresie kapitałów.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

1. ADRESACI SZKOLENIA:
2. Prezesi Zarządu
3. Kierownicy, koordynatorzy, pracownicy komórek ds. ryzyka
4. Pracownicy wyznaczeni do kadry rezerwowej
5. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
6. Ogólna znajomość przepisów w zakresie zarządzania adekwatnością kapitałową w banku, w tym: Rozporządzenia CRR
7. Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

III. CEL SZKOLENIA:

1. Poznać zasady nadzoru nad zarządzaniem kapitałowym oraz procesem szacowania kapitału wewnętrznego
2. Uzyskać kompetencje teoretyczne związane z nadzorem i zarządzaniem ryzykiem kapitałowym niezbędne do oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organów lub osób kluczowych, a także kandydatów i osób będących kadrą rezerwową banku zgodnie z nowymi przepisami
3. Rozpoznać obszary wymagające szczególnego ujęcia w planach Banku, analizie luki, BION, harmonogramach dostosowawczych i przeglądach zarządczych
4. Uzyskać przykłady regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań

1. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
2. Uzyskanie wiedzy o realizacji zadań związanych ze swoim stanowiskiem prac
3. Uzyskanie kompetencji teoretycznych ułatwiających ocenę kwalifikacji przez władze nadzorcze lub audyt wewnętrzny

Materiały przykładowe

PROGRAM:

1. Ryzyko kapitałowe (wypłacalności) – definicja, przyczyny występowania
2. Polityka/strategia kapitałowa
1) Podstawowe elementy założenia polityki/strategii
2) Przeglądy zarządcze polityki/strategii
2. Plan kapitałowy, planowanie kapitałowe, obligatoryjne założenia planu
3. Organizacja zarządzania ryzykiem kapitałowym
1) Podział zadań
2) Polityka kadrowa i ciągłość działania
4. Metody pomiaru ryzyka kapitałowego (wypłacalności)
1) Kapitał regulacyjny
2) Kapitał wewnętrzny
3) Bufory kapitałowe
4) Wskaźniki MREL
5) Analiza wskaźnikowa
5. Zmiany wynikające z CRR 3
1) Zmiany w zakresie aktywów ważonych ryzykiem i wymogów na pozabilans
2) Zmiany w zakresie ryzyka operacyjnego
3) Inne zmiany
6. Proces szacowania kapitału wewnętrznego (ICAAP)
7. Ustalanie i uzasadnianie istotności ryzyka
8. Metodyka szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oparta na minimalnym wymogu kapitałowym
1) Metody szacowania wymogu na ryzyka II filaru
2) „Nowe ryzyka” – conduct risk, ryzyko ICT, ryzyko ML/FT
3) Weryfikacja metodyki w ramach ICAAP
9. Wykorzystanie wyników ICAAP w bieżącym zarządzaniu Bankiem
10. Testy warunków skrajnych w zakresie kapitałów
1) Założenia, zakres kapitałowych testów warunków skrajnych
2) Weryfikacja testów
3) Reakcja Banku na wyniki testów
11. Limity kapitałowe
1) Zakres limitów
2) Procedury wyznaczania limitów
12. Monitorowanie adekwatności kapitałowej
13. Kapitałowy plan awaryjny
14. System sprawozdawczości wewnętrznej w zakresie adekwatności kapitałowej
15. System kontroli wewnętrznej w zakresie adekwatności kapitałowej

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.